原理如下
量化交易者利用計(jì)算機(jī)程序、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和處理數(shù)據(jù)庫(kù)做出理性的交易決策。
使用數(shù)學(xué)對(duì)其進(jìn)行建模，然后開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)程序，將該模型應(yīng)用于歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)。然后對(duì)模型進(jìn)行測(cè)試和優(yōu)化。當(dāng)取得有利的結(jié)果時(shí)，實(shí)施于實(shí)際的實(shí)時(shí)資本市場(chǎng)。
量化交易是一種利用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析來制定交易策略的方法。它通過收集大量市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并利用算法進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，以確定最佳的買入和賣出時(shí)機(jī)。
量化交易通常依賴于計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易，以提高交易效率和減少人為情緒干擾。
這種交易方法在金融市場(chǎng)中越來越受歡迎，因?yàn)樗梢蕴峁└涌陀^和系統(tǒng)化的交易決策，從而增加交易的穩(wěn)定性和盈利能力。
量化交易是指用定量的方法擬定行動(dòng)方案，進(jìn)行交易。在交易過程中，采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型量化盤面數(shù)據(jù)，替代人為的主觀判斷，通過歷史數(shù)據(jù)反復(fù)驗(yàn)證尋找未來能夠繼續(xù)盈利的“大概率”策略，利用計(jì)算機(jī)快速處理技術(shù)，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
開通量化交易有以下步驟：
（1）開通一個(gè)獨(dú)立的股票賬戶；
（2）簽署量化交易的協(xié)議合同；
（3）選擇進(jìn)入量化交易平臺(tái)，勾選要開通的交易量化，然后根據(jù)步驟進(jìn)行注冊(cè)；
（4）完成實(shí)名認(rèn)證。
量化交易是利用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析來制定交易規(guī)則的方法。一些常見的量化交易規(guī)則包括均值回歸、趨勢(shì)跟蹤和統(tǒng)計(jì)套利等。技巧包括選擇合適的數(shù)據(jù)源、建立有效的模型、設(shè)置適當(dāng)?shù)闹箵p和止盈點(diǎn)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理等。此外，量化交易者還需要不斷優(yōu)化和調(diào)整策略，保持紀(jì)律和耐心，并且進(jìn)行嚴(yán)格的回測(cè)和實(shí)盤測(cè)試。
量化交易是一種通過計(jì)算機(jī)程序執(zhí)行預(yù)先設(shè)定好的交易策略和規(guī)則的交易方式。要設(shè)置量化交易，您需要進(jìn)行以下步驟：1.確定交易策略：首先，您需要確定要執(zhí)行的交易策略。這可以是基于技術(shù)分析、基本面分析或其他分析方法的策略。
2.學(xué)習(xí)編程語(yǔ)言：為了編寫交易程序，您需要學(xué)習(xí)一種編程語(yǔ)言，如 Python、C++ 或 Java 等。
3.選擇交易平臺(tái)：您需要選擇一個(gè)支持量化交易的交易平臺(tái)，如 MetaTrader、NinjaTrader 或 TradingView 等。
4.編寫交易程序：根據(jù)您選擇的交易平臺(tái)和編程語(yǔ)言，編寫交易程序，將您的交易策略轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序。
5.回測(cè)和優(yōu)化：在實(shí)際使用交易程序之前，您需要對(duì)其進(jìn)行回測(cè)，以檢驗(yàn)其效果?；販y(cè)完成后，您可能需要對(duì)策略進(jìn)行優(yōu)化，以提高其績(jī)效。
6.實(shí)盤交易：當(dāng)您對(duì)交易程序滿意后，可以開始實(shí)盤交易。將交易程序與交易平臺(tái)連接，開始自動(dòng)執(zhí)行交易。
7.監(jiān)控和調(diào)整：在實(shí)盤交易過程中，您需要密切關(guān)注程序的表現(xiàn)，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。以上就是設(shè)置量化交易的基本步驟。
需要注意的是，量化交易需要較高的編程技能和交易經(jīng)驗(yàn)，因此在開始量化交易之前，您需要充分準(zhǔn)備和學(xué)習(xí)。
量化交易是指用定量的方法擬定行動(dòng)方案，進(jìn)行交易。在交易過程中，采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型量化盤面數(shù)據(jù)，替代人為的主觀判斷，通過歷史數(shù)據(jù)反復(fù)驗(yàn)證尋找未來能夠繼續(xù)盈利的“大概率”策略，利用計(jì)算機(jī)快速處理技術(shù)，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化的好處：解放人為盯盤時(shí)間，不受外界因素影響，不受情緒波動(dòng)影響，以交易深度和行情判斷是否買入賣出
本回答來自鼎昂量化專研者 木子
量化交易的缺點(diǎn)：
第一個(gè)缺點(diǎn)：
就是它容易形成交易的一致性，尤其是在市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情的時(shí)候，容易出現(xiàn)交易沖擊。尤其是在一些期貨行情，在跌破某些關(guān)鍵價(jià)位或者是漲過某些關(guān)鍵價(jià)位形成一致性市場(chǎng)預(yù)期，一致性拋盤，這個(gè)時(shí)候就容易出現(xiàn)一個(gè)非常劇烈的跌幅。
實(shí)際上這個(gè)跌幅是不理性的，往往跌完之后市場(chǎng)馬上又會(huì)收回來。像股票也會(huì)出現(xiàn)這種情況，有的時(shí)候，比如說跌破關(guān)鍵價(jià)位，容易出現(xiàn)恐慌性拋盤。
還有比如說，一些個(gè)股出現(xiàn)閃崩，可能是因?yàn)檫_(dá)到一些止損的條件，出現(xiàn)了集中性拋盤，這里就會(huì)形成市場(chǎng)的一致性預(yù)期，這是一個(gè)缺點(diǎn)。
第二個(gè)缺點(diǎn)：
如果某種量化策略市場(chǎng)上用的人比較多，就容易形成策的失效。
比如說，這種策略第一年可能會(huì)有40%的收益，尤其是一些套利策略，第二年可能就20%收益，第三年可能就10%收益，第四年就沒有收益了。
因?yàn)椴呗缘内呁?，市?chǎng)上用的人比較多了，會(huì)造成指標(biāo)的失效和鈍化。
量化交易包括多種具體方法，在投資品種選擇、投資時(shí)機(jī)選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利和算法交易等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
先說下作背景，本人是計(jì)算機(jī)專業(yè)博士，學(xué)過一些哲學(xué)和邏輯學(xué)，業(yè)務(wù)炒炒股票看看盤，做了幾年數(shù)據(jù)科學(xué)家，轉(zhuǎn)到量化領(lǐng)域的，目前在一家私募工作。算有點(diǎn)情懷，想要有一顆有趣的靈魂。
受到邀請(qǐng)，要我從業(yè)內(nèi)人角度談?wù)劻炕灰?，說這個(gè)話題很多人關(guān)心，大家觀點(diǎn)很不統(tǒng)一，值得聊一聊。
個(gè)人是理工科出身，文字功底可以說相當(dāng)不好，平時(shí)專心做模型，也不怎么關(guān)心一般大家對(duì)量化投資的行業(yè)的討論，既然答應(yīng)了要寫，本著負(fù)責(zé)的角度，順路了解學(xué)習(xí)下市場(chǎng)各位大佬的解讀，在回答問題之前先去看了知乎上關(guān)于量化的討論，很多人說量化是個(gè)偽命題，量化交易不賺錢，量化在中國(guó)市場(chǎng)行不通，等等，一看理由，大部分都在說，我在量化交易里虧了錢，很多量化水平不高連續(xù)虧錢，私募策略趨同，各種虧錢。又去看了看幾個(gè)量化策略平臺(tái)和論壇，翻翻帖子，動(dòng)輒300%，500%收益率，很多人做所謂的的量化模型的業(yè)績(jī)回測(cè)好得像ATM取款機(jī)，想膜拜下大佬的交易理念、策略思路，發(fā)現(xiàn)根本沒有任何說明。
看完之后有這么幾個(gè)感受：
第一，國(guó)內(nèi)量化的確挺多人關(guān)心的，參與討論的人也不少，的確是值得聊一聊的話題；
第二，大家最終關(guān)心和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)很實(shí)在，賺錢還是硬道理，賺不賺錢基本上也是唯一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（真是現(xiàn)實(shí)的社會(huì)啊）；
第三，大部分人談量化交易都挺割裂的，有的人純粹就量化談量化，有些人就交易在談交易，最后驢頭不對(duì)馬嘴，彼此不知道在說啥。
很多人跟我說，看過很多知乎大道理，聽了很多大V講座，還是搞不清量化交易是啥，好不好，行不行，有沒有前途，你能來給我一個(gè)答案嗎？
我自己看完，總結(jié)了一下，本質(zhì)上，都是“歸納法”思維惹的禍。
什么叫歸納法，歸納法就是看到現(xiàn)象推導(dǎo)結(jié)論。因?yàn)榍疤酇、B、C都指向結(jié)論D，A是對(duì)的，B是對(duì)的，C是對(duì)的，所以D肯定是對(duì)的，A是錯(cuò)的、B是錯(cuò)的、C是錯(cuò)的，所以D也是錯(cuò)的。A是對(duì)的、B是錯(cuò)的、C是模棱兩可的，小編就蒙了。
古希臘哲學(xué)家就告訴我們，歸納法不靠譜，正面例子A、B、C、D列舉可以10000000000個(gè)，1個(gè)反例就可以推翻一切，結(jié)論就不正確了。即使窮盡了當(dāng)下所有的例子，一樣有人會(huì)提出，過去正確的現(xiàn)在不一定，現(xiàn)在正確的也不代表未來。
介于目前市面上各種講量化的書籍、大V、論壇討論都已經(jīng)挺多了，大家都各自拿自己舉例子，正面反面各有無數(shù)個(gè)，我再來舉一個(gè)自己的例子，也就徒增大家的煩惱。
所以我決定發(fā)揮下哲學(xué)特長(zhǎng)，逆向思維，用傳說中的“演繹法”來跟大家說說問題。
首先我們來定義下問題。
啥叫量化交易？
量化交易，洋氣點(diǎn)叫Quantitative Trading。顧名思義，分兩個(gè)部分。量化，Quantitative。交易，Trading。
量化是啥？量，就是數(shù)量，就是數(shù)的意思?；?，就是變化，就是變的意思。那，量化就啥，量化就是把人感知到東西“變”成“數(shù)”，換句話說，就是用數(shù)據(jù)來描述現(xiàn)象和現(xiàn)象的規(guī)律。
所以，量化從概念上沒啥復(fù)雜的，就是數(shù)學(xué)。數(shù)學(xué)是什么，數(shù)學(xué)就是一套人定義世界發(fā)現(xiàn)規(guī)律的工具體系，人看到太陽(yáng)，畫了個(gè)圓，量了下長(zhǎng)度就有了直徑，看到了很多圓，發(fā)現(xiàn)了圓周率，有了幾何學(xué)，發(fā)現(xiàn)算起來太麻煩，畫了個(gè)象限圖，每點(diǎn)給一個(gè)坐標(biāo)，所謂解析幾何，發(fā)現(xiàn)不規(guī)則圖形也能這么算，于是搞了微積分，甚至搞出了基于球面的非歐幾何，都是數(shù)學(xué)。
交易是啥？交就是對(duì)象，易就是換，所謂trade，就是買賣。
交易賺的，就是買賣之間的價(jià)差。能夠靠?jī)r(jià)差賺錢，首先這個(gè)東西要有人買有人賣，玩家多了，而且各個(gè)玩家心理價(jià)格不一樣，這樣才能夠一個(gè)價(jià)格從A那里買，另一個(gè)價(jià)格到B那里賣。玩家多到一定程度，就可以搞公開市場(chǎng)集合競(jìng)價(jià)，大家一起報(bào)單，市場(chǎng)負(fù)責(zé)給你找對(duì)手，于是變成一個(gè)價(jià)格從市場(chǎng)買，一個(gè)價(jià)格到市場(chǎng)賣。還是一樣的，低買高賣就賺錢，高買低賣就虧錢。
量化交易，就是用數(shù)學(xué)方法來指導(dǎo)買賣。數(shù)學(xué)指導(dǎo)買賣的核心就是算價(jià)格，盡可能算出價(jià)格的規(guī)律，盡可能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)價(jià)格變化，然后盡可能實(shí)現(xiàn)低買高賣。
量化交易本身并不神秘，就像是看到太陽(yáng)畫了一個(gè)圓，看到了測(cè)量出直徑一樣，也是數(shù)學(xué)一樣。運(yùn)用量化手段本身門檻并不高，難的是，在什么樣的市場(chǎng)上，運(yùn)用什么樣的方法，可以持續(xù)算出價(jià)格的規(guī)律，而且能夠在理想的價(jià)格上成交。所以，要實(shí)現(xiàn)有效的量化交易，要符合這么三個(gè)條件：
一、存在公開交易市場(chǎng)，對(duì)于所有交易者一視同仁，提供公允的價(jià)格；
二、具有連續(xù)的價(jià)格，有穩(wěn)定的可追溯的歷史數(shù)據(jù)；
三、流動(dòng)性好，可以實(shí)現(xiàn)有效交易。
因此，量化交易比較適合運(yùn)用在股票、期貨甚至數(shù)字貨幣這些有交易所的，流動(dòng)性好的，歷史數(shù)據(jù)時(shí)間長(zhǎng)，參與者門檻低的公開市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易，在國(guó)債、遠(yuǎn)期、REITS、ABS、收益憑證等參與者少，價(jià)格不透明的市場(chǎng)，用數(shù)學(xué)工具做做定價(jià)模型可以，做量化交易還是算了。
歡迎大家討論交流，本號(hào)會(huì)定期分享關(guān)于量化那些事兒！
希望能幫到大家，歡迎點(diǎn)贊加關(guān)注！
量化交易模式是一種利用數(shù)學(xué)模型和算法進(jìn)行交易決策的交易策略。它通過收集和分析大量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，自動(dòng)執(zhí)行交易操作。
量化交易模式具有高速度、高頻率和高效率的特點(diǎn)，能夠快速捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。它可以減少人為情緒干擾，提高交易的穩(wěn)定性和一致性。量化交易模式廣泛應(yīng)用于股票、期貨、外匯等金融市場(chǎng)，成為現(xiàn)代交易的重要方式。
